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Law of Large Numbers

Probability and Statistics 4 mins958 words

第五章 大数定律和中心极限定理

一、*大数定律

(1)切比雪夫不等式

​ $X$有数学期望$E(X)=\mu,D(X=\sigma^2)$, 则对任意正整数$\varepsilon$

​ $P{\left| x - \mu \right| \geq \varepsilon } \leq \frac{\sigma ^2}{\varepsilon ^ 2}$

     $P\{\left| x - \mu \right| < \varepsilon \} \geq 1-\frac{\sigma ^2}{\varepsilon ^ 2}$

​ 此不等式说明$D(X)$越小,$P{\left| x - \mu \right| \geq \varepsilon }$越小;反之,$P{\left| x - \mu \right| < \varepsilon }$越大。也就是$D(X)$很小时,随机变量取值基本集中在$E(X)$附近。

(2)定义

​ 设${X_n}$为一随机变量序列,$a$是一个常数,若对任意正整数$\varepsilon$有

$$
\lim {n \rightarrow \infty} P\left{\left|x{n}-a\right|<\varepsilon\right}=1
$$

​ 则称${X_n}$依概率收敛于$a$,即为$X_{n} \stackrel{p}{\rightarrow} a(n \rightarrow \infty)$
​ 有如下性质:

​ $X_{n} \stackrel{p}{\rightarrow} a, Y_{n} \stackrel{p}{\rightarrow} b$, 设$g(x,y)$ 在$(a,b)$点连续,则
$$
g\left(X_{n}, Y_{n}\right) \stackrel{P}{\rightarrow} g(a, b)
$$
(3)切比雪夫大数定律

​ 设$\left(X_{1}, X_{2}, \cdots, X_{n},\cdots \right)$是一列相互独立的随机变量序列,并且$E(X_i),D(X_i)$均存在,同时存在$C$,$D(X_i) \leq C(i=1,2,\cdots)$,则对任意的$\varepsilon>0$,有
$$
\lim {n \rightarrow \infty} P\left{\left|\frac{1}{n} \sum{i=1}^{n} X_{i}-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} E\left(X_{i}\right)\right|<\varepsilon\right}=1
$$
​ 也即
$$
\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_{i}-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} E\left(X_{i}\right) \stackrel{p}{\rightarrow} 0(n \rightarrow \infty)
$$
(4)辛钦大数定律

​ 设$\left(X_{1}, X_{2}, \cdots, X_{n},\cdots \right)$是一列相互独立且服从同一分布的随机变量序列,$E(X)=\mu(1,2,\cdots)$,则$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_{i}$依概率收敛与$\mu$,即
$$
\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_{i} \stackrel{p}{\rightarrow} \mu(n \rightarrow \infty)
$$
(5)伯努利大数定律

​ $n_A$是$n$次独立重复复实验中$A$发生的次数,$p$是事件$A$在每次实验中发生的概率,则对任意正整数,有$\varepsilon$
$$
\lim {n \rightarrow \infty} P\left{\left|\frac{n{A}}{n}-p\right|<\varepsilon\right}=1
$$
​ 即 $\frac{n_{A} p}{n} \rightarrow p(n \rightarrow \infty)$

二、中心极限定理

(1)独立同分布中心极限定理

​ 设${X_{1}, X_{2}, \cdots, X_{n},\cdots }$是一列相互独立且服从同一分布的随机变量序列,有数学期望$E(X_i)=\mu,D(X_i)=\sigma^2>0(i=1,2,\cdots)$,则随机变量和$\sum_{i=1}^{n} X_{i}$的标准变化量
$$
Z_n=\frac{\sum_{1=1}^{n} x_{i}-E\left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right)}}=\frac{\sum_{i=1}^{n} x_{i}-n \mu}{\sqrt{n} \sigma}
$$
​ 的分布函数$F_n(x)$对于任意$x$满足
$$
\lim {n \rightarrow \infty} F{n}(x)=\lim {n \rightarrow \infty} P\left{\frac{\sum{i=1}^{n} x_{i}-n \mu}{\sqrt{n} \sigma} \leq x\right}=\int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} e^{-\frac{t}{2}} d t=\phi(x)
$$
​ 该定理说明当$n \rightarrow \infty$时,随机变量$Z_n$的分布函数收敛于标准正态分布函数。不论${X_{1}, X_{2}, \cdots, X_{n},\cdots }$服从什么分布,只要满足定理条件,$n$充分大时$\sum_{i=1}^{n} X_{i}$,可以近似服从正态分布。

(2)蒂莫夫-拉普拉斯中心极限定理

​ 设随机变量$\eta_{n}(n=1,2, \cdots)$服从参数为$n,p(0<p<1)$的二项分布,则对任意实数$x$有
$$
\lim {n \rightarrow \infty} P\left{\frac{\eta{n}-n p}{\sqrt{n p}(1-p)} \leq x\right}=\int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} e^{-\frac{t}{2}} d t=\phi(x)
$$
​ 此定理表明,二项分布的极限时正态分布,当$n$充分大时,可以近似计算二项分布的概率。当$n$充分大时,二项分布的随机变量近似服从正态分布。

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  The Jigsaw puzzle is incomplete with even one missing piece. And I want to be the last piece to make the puzzle complete.
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